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杨志 的博客

中国人民大学经济学院教授 博士生导师 中国人民大学国际学院副院长

 
 
 

日志

 
 
关于我

中国国人民大学经济学院教授、博士生导师,中国人民大学气候变化与低碳经济研究所负责人,中国人民大学风险资本与网络经济研究中心主任,中共中宣部马克思主义理论工程专家,中国《资本论》研究会常务理事、副总干事,全国综合大学《资本论》研究会副会长,中国基本建设优化委员会学术委员会副主任,中国生态经济学会生态经济教育委员会副会长,中国市场经济研究会理事,中关村数字视频产业技术创新联盟副理事长,北京理工大学兼职教授。

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(《学习与探索》组稿三)环境规制与经济增长的关系  

2010-04-14 15:39:30|  分类: 碳交易和低碳经济 |  标签: |举报 |字号 订阅

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——基于中国工业部门面板数据的协整检验

于同申 张成

 

一、问题的提出

改革开放以来,中国在经济领域向世人展示了一份令人满意的答卷,无论是30多年来年均高达9.8%的GDP增长率,抑或2亿多绝对贫困人口的消除,都让世人为之赞叹。然而,中国的奇迹式经济增长,尤其是上世纪九十年代末的经济增长主要是依靠大量要素投入和牺牲环境推动的,这种粗放型经济增长方式给我们带来经济指标上升的同时,也带来了严重的环境问题。各种污染物肆无忌惮地排放不仅恶化了环境质量,也羁绊了经济的进一步增长,根据世界银行、中科院和环保总局的测算,我国每年因环境污染造成的经济损失约占GDP的10%左右。

实际上,早在上个世纪90年代,我国就把环境保护作为一项基本国策,同时我们也最早向国际社会承诺:坚决贯彻联合国倡导的可持续发展战略,依据《21世纪议程》,制定出《中国21世纪议程》。进入21世纪以后,我国坚定不移地把科学发展观作为执政理念,强调坚持在科学发展观的统领下,努力构建生态文明、建设和谐社会、发展循环经济、调整产业结构、搞好节能减排,推进我国尽快建设资源节约型和环境友好型社会。但是,由于我国的生态环境先天不足、后天失调、特别是加速实现工业化、城市化带来的多重压力,导致我国的环境保护实施效果不甚理想。据2007年全国单位GDP能耗和主要污染物排放情况,节能减排工作取得一定进展,比如二氧化硫排放量同比下降4.66%,化学需氧量同比下降3.14%,但与年初确定的下降7%和5%的目标,差距仍较大(张红凤 等,2009)。

如此看来,进一步加大环境保护和规制的力度应是和谐社会构建的应有之意。然而有些学者根据新古典经济理论认为,在技术、资源配置和消费者需求不变的情况下,企业已经做出了成本最小化的选择,环境规制的引入会增加企业的成本,削弱其生产率和竞争力,使得环境保护和企业竞争力目标之间构成一种两难选择,在实现一个目标的同时,需要以另一个目标为代价(Dension,1981;Gray,1987),这就意味着加大环境保护和规制,将会给经济增长带来负面影响。

这种观点立即受到许多学者的反对,Porter et al.(1991,1995)提出著名的“波特假说”,他认为企业的竞争优势不是依赖于静态效率和固定约束下的最优行为,而是依赖于变动约束条件下的改进和创新,基于动态角度,恰当的环境规制在增加企业成本的同时,可以给企业发出其资源无效率和潜在技术改进的信号,从而激发被规制企业进行技术创新,产生“创新补偿”效应,该效应不仅可以弥补环境规制的“遵循成本”,还能提高被规制企业的生产率水平,使其能够比未受规制的企业更具有绝对竞争优势。Porter还以日本和德国为例,认为它们在拥有严格环境规制的前提下能够在GNP和生产率增长速度上超过美国就是重要证据。

国内外学者之所以在环境规制会给经济增长带来何种影响上产生分歧,关键就在于环境规制的引入会给经济的微观运行主体——企业,带来正负两方面的影响,其中,负面效应是企业面临环境规制时的“遵循成本”; 正面效应则由两部分构成,一是Porter的“创新补偿”,即合理的环境规制能够激励企业进行技术创新,通过产品创新补偿和生产过程创新补偿两种形式提高生产率;二是通过“优化效率”,由于企业内部普遍存在着不同程度的低资源配置效率和X非效率,环境规制的引入,压缩了企业的利润空间,从而能激发企业打破原有的思维模式、工作模式和组织结构,促使其优化资源配置,并突破X非效率的“惰性区域”,实现X效率。这两种效应的综合效应还要受企业规模、企业的污染状况和环境规制政策的质量等多种因素的影响,从而导致了不确定的结果。因此,单纯分析环境规制会给经济增长带来怎样的负面效应或正面效应,都是片面的,应该综合分析两种效应究竟孰大孰小以及最终的综合效应。

二、验证方法和数据说明

(一)验证方法

为了验证环境规制会给经济增长带来何种影响,本文拟采用协整分析方法,以此确定两者之间是否具备长期稳定关系,再进行Granger因果检验,明确二者之间的因果关系,最后建立相应的误差修正模型。

(二)数据说明

本文所用数据根据历年《中国统计年鉴》、《中国环境年鉴》和《中国环境统计公报》整理、计算而得。由于我国环境数据的统计与发布较晚,1990年才开始出版《中国环境年鉴》,有关治理工业污染项目投资额的分省数据,直到1998年才被公布,因此本文的所有数据选取1998年为起点,一直分析到2008年。并且由于西藏自治区的数据在样本年间缺省严重,本文剔除该地区,以剩余的30个省市区为分析样本。在变量的选取上,本文选取分省工业增加值(亿元)作为衡量经济增长的指标,并根据工业品出厂价格指数平减至1991年水平;

至于环境规制的衡量指标,文献中主要从四个角度进行度量:一是从环境规制政策上考察环境规制强度的高低;二是从企业对于环境规制政策的反应上,如污染治理支出和创新支出等;三是从环境规制的结果上,既通过各种污染物排放量的变化来度量环境规制强度的高低变化;四是将人均收入水平作为衡量内生环境规制强度的指标。基于我国数据的可得性,本文选取分省治理工业污染项目投资额(亿元)作为度量环境规制强度的指标,并根据固定资产投资价格指数与1991年不变价格进行平减,当该投资额上升时,表明环境规制趋于严格,当投资额下降时则相反。

三、实证结果

(一)环境规制和经济增长的单位根检验

各变量同阶单整是变量间具备协整关系的必要非充分条件。因此,必须先对各变量进行单位根检验,为避免单一方法可能存在的缺陷,本文运用EViews6.0对环境规制变量(ER)和经济增长变量(GDP)用 Levin-Lin-Chu(LLC)、Fisher-ADF、Fisher-PP这三种检验方法进行单位根检验,检验结果见表1。两个变量水平值的单位根结果显示即使在10%的显著性水平上也不能拒绝有单位根的原假设,水平序列存在单位根,是非平稳的;而两个变量的一阶差分单位根检验结果表明至少在1%的显著性水平上能拒绝有单位根的原假设,一阶差分序列不存在单位根,是平稳的。由此得出环境规制和经济增长这两个变量均为一阶单整序列,记为I(1),这符合协整检验的前提。

表1:各变量水平值和一阶差分面版单位根检验结果

变 量

LLC

Fisher-ADF

Fisher-PP

是否

统计量

p值

统计量

p值

统计量

p值

平稳

ER

1.507

0.934

65.125

0.303

47.902

0.870

ΔER

-17.370***

0.0000

191.269***

0.0001

253.091***

0.0000

GDP

1.117

0.868

35.455

0.995

43.604

0.945

ΔGDP

-8.298***

0.0000

83.815**

0.023

126.182***

0.0000

注: ***表示在1%的水平上显著,**表示在5%的水平上显著。

(二)环境规制和经济增长的协整检验

表1中的单位根检验显示,环境规制和经济增长两个变量都为一阶单整,两变量之间可能存在协整关系。本文通过Pedroni和Kao二种检验方法来检验环境规制和经济增长之间是否存在协整关系,检验结果见表2。在Pedroni构建的7个指标中,面板v、面板rho、面板PP、面板ADF、群PP和群ADF六个指标的检验效果较好,能至少在1%的水平上拒无协整的原假设,群rho的检验效果稍差,但仍能在15%的显著性水平上拒绝无协整关系的原假设;Kao的检验表明至少能在1%的显著性水平上拒绝无协整关系的原假设。因此,面板协整检验结果支持在环境规制变量和经济增长变量之间存在协整关系。

表2:经济增长和环境规制强度的协整检验结果

 

ER与GDP

统计量

P值

Pedroni

面板v

 2.441***

 0.007

面板rho

-4.801***

 0.000

面板PP

-4.589***

 0.000

面板ADF

-5.061***

 0.000

群rho

-1.103

 0.135

群PP

-5.451***

 0.000

群ADF

-6.818***

 0.000

Kao

ADF

 -2.399***

 0.008

注: ***表示在1%的水平上显著。

(三)环境规制和经济增长的Granger因果检验

环境规制变量和经济增长变量的水平值虽然是非平稳的,但两者一阶单整,且具备长期稳定的协整关系,因此,可以对环境规制变量和经济增长变量之间进行Granger因果检验,检验结果见表3.

表3:环境规制和经济增长的Granger因果检验

因果关系假定

滞后期数

F值

P值

决策

因果关系结论

ER≠〉GDP

GDP≠〉ER

1

26.6612***

0.0000

拒绝

ER=〉GDP

17.7426***

0.0000

拒绝

GDP=〉ER

2

8.9246***

0.0002

拒绝

ER=〉GDP

6.0106***

0.0028

拒绝

GDP=〉ER

3

5.2131***

0.0017

拒绝

ER=〉GDP

3.2021***

0.0240

拒绝

GDP=〉ER              

注:***表示1%的水平上显著。

由表3可知,对于环境规制不是经济增长的Granger检验在滞后1期、2期和3期的相伴概率分别是0.0000、0.0002和0.0017,表明至少在99%的置信水平下,可以认为环境规制是经济增长的Granger成因,拒绝了环境规制不是经济增长Granger成因的原假设;同时,在滞后1期、2期和3期的模型中,对于经济增长不是环境规制的Granger成因的原假设,拒绝它犯第一类错误的概率分别是0.0000、0.0028和0.0240,表明经济增长不是环境规制的Granger成因的概率较小,拒绝原假设,经济增长变量是环境规制变量的Granger成因。因此,Granger检验表明环境规制和经济增长两变量之间互为因果。

(四)误差修正模型

在协整分析中,本文已经证实环境规制和经济增长之间具备长期稳定的协整关系,并且通过Granger因果检验,得知环境规制为经济增长的Granger成因。进而可以建立误差修正模型(ECM),从而较为全面的反应变量间的短期和长期关系。通过Hausman检验和F检验,选取固定效应进行回归。可以估计出以下误差修正模型:

                          (9)

,

其中:模型的长期趋势为:                    (10)

误差修正项为:                  (11)

模型的回归系数均通过了显著性检验。从估计结果来看,短期系数为13.359,说明在短期内,环境规制强度增量的13.359倍用于经济增长增量,从而体现了环境规制变动对于经济增长变动的正向推动作用。误差修正项前的系数为负,符合误差修正模型的反向修正机制,并以10.4%的比例对下一年的经济增长变动产生影响,说明环境规制和经济增长之间的均衡机制对经济增长具有一定的影响作用。相比较而言,环境规制在长期内对于经济增长的正向促进作用更为显著。

四、结论

首先,环境规制和经济增长之间具备长期稳定关系,其次,环境规制和经济增长之间互为因果,经济增长是环境规制强度加大的Granger成因,同时,环境规制也是经济增长的Granger成因;最后,环境规制强度的增强能促进经济增长率,并且这种提升作用在长期要比短期更为明显。以上经验研究结果表明:我国当前的环境规制形式能够激发足够大的“创新补偿”效应和“优化效率”效应,这些正向效应不仅能够弥补企业的“遵循成本”,而且还能提高企业生产率和竞争力,从而促进了经济增长,实现了环境保护和经济增长的“双赢”。

虽然我国当前的环境规制和经济增长之间能够在一定程度上实现“双赢”,但是尚存较大改进空间。首先,在环境规制强度上,可以适当提升规制强度,一方面满足国家保护环境的需要,另一方面,也可以起到进一步刺激企业进行创新和改善非效率的作用,优化经济增长方式;其次,在环境规制形式上,应当根据不同地区、行业的特点,有针对性地采取合适的环境规制形式,灵活运用多种环境规制手段:环境税、排放权交易、回收利用系统和绿色消费等(Stewart,1993),赋予企业一定灵活性,以最经济的方法实现环境规制要求(Jaffe和Stavins(1995),并且规制形式应能起到持续的刺激作用,而不仅仅是一个静态的标准(Porter,1995)。


参考文献

[1]     张红凤,周峰,杨慧,郭庆.环境保护与经济发展双赢的规制绩效实证分析[J].经济研究,2009,(6).

[2]     DENISION.E.F. Accounting for Slower Economic Growth:the United States in the 1970s[J].Southern Economic Journal,1981,(47).

[3]     GRAY.W.B. The Cost of Regulation:OSHA,EPA and the Productivity Slowdown[J].American Economic Review,1987,(77).

[4]     PORTER.M.E. America’s Green Strategy[J].Scientific American,1991,(264).

[5]     PORTER.M.E. C.Van Der Linde.Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship[J].Journal of Economic Perspectives,1995,(9).

 

作者简介:于同申(1949—),男,北京人,中国人民大学经济学院教授,博士生导师;张成(1986—),男,安徽固镇人,中国人民大学经济学院博士研究生

 

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